文竹投研笔记(7/08/5)--商品筑顶期
日期:年8月5日 星期二
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说明:年股灾后坚持了0年之久的“文竹期货日志”停止更新。经过两年的涅槃重生,年7月重出江湖,并更名为“文竹投研笔记”。我们的目标是成为下一轮0年周期循环的“超级赢家”,笔记的使命是打通研究体系与交易体系的鸿沟,同时见证这个成长历程。我们要战胜的只有自己,我们的对手只有时间。
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第一部分:研究体系
(说明:研究体系任务是判定各资产品种的趋势及强弱,结论以趋势方向和强弱对冲标的选择形式呈现。分为宏观基本面和技术面两部分,重点寻找两者的共振)
今后一段时间时间,我们会持续追踪昨日笔记中提出的宏观和产业逻辑,当前市场与昨日我们分析框架最大的不和谐音符,是以焦煤为代表的煤炭过于强势,不过在今年初的上一波大宗商品多空转换中,煤炭也是在最后走了一波独立行情,而当前焦煤也正好处于一个形态的敏感位置。煤炭是一个操控性很强的板块,如果以钢材为代表的工业品处于筑顶阶段,那么在震荡过程中煤炭确实存在继续维持强势的可能。而商品顶部成立的标志是钢材头部的确认和铜金比价的转势。
焦煤指数:
第二部分:交易体系:
(说明:交易体系任务是寻找交易信号。分为:普通信号、重点信号和必做信号。普通信号追踪方向和拐点;重点信号寻找合意的价格结构;必做信号是可重仓的机会只能盘中实时确定。)
注:交易体系的信号不是程序化交易的机械信号,而是我们综合对比分析之后精心选出的交易机会,集中反映了市场趋势的强弱和对拐点的判断。
一、普通信号:
(一)历史信号:
1、历史多头信号:
(1)8月日淀粉、玉米多头信号持续。
2、历史空头信号:
(1)8月日铁矿石空头信号持续,但到了支撑位。
顶部第一轮下跌我们只选择了铁矿石,没有选择螺纹钢和热卷,因为铁矿石更为弱势。但这三个品种的行情性质是完全相同的。第一波下跌只能尝试性做空,不能重点做。因为上升趋势没有打破,头部形态也没有构筑完成。
铁矿石80合约日线:
(2)8月4日甲醇、PVC空头信号持续
(3)8月日豆粕、菜粕空头信号持续。
菜粕指数日线:
3、今日结束的信号:
(1)8月02日棉花多头信号结束。
(二)今日发出的普通信号:无
二、重点信号:
(一)历史重点信号:
1、8月日沥青重点空头信号持续。
2、8月4日郑煤重点空头信号持续。
(二)今日结束的重点信号:
、8月日沪铅重点空头信号结束:沪铅继续 总结:近两周无论是普通信号还是重点信号失改概率都在增加,是多空转换阶段方向不稳定所致,耐心等待新的方向确认。
第三部分:实盘交易总结:
年8月5日投资收益
一、资金曲线(初始本金:万)
、最新权益(收盘价计):、累计盈亏:、今日盈亏:-、收益率:.27%
二、交易总结:
1、今日主要盈利品种:螺纹、郑煤
2、今日主要亏损品种:白银、动煤、沥青
3、交易业绩与信号差异:
今日主要盈利是螺纹钢的空头必做信号,主要亏损是动煤、沥青等趋势性信号的不利走势。与信号的主要差异是闲的蛋疼,多了一把白银亏损不小。白银正好处于日线形态的敏感位置。由于目前处于多空转换期,交易上恐怕要有一个连续亏损期,或许会打破之前周度不亏损的状态,直至新的趋势确认。我们要在新的趋势方向确认后打破仓位过轻的桎梏,实现资金权益的爆发性增长,不突破这一关超级赢家的梦想就无法实现。
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文竹寄语:交易中赚一次很容易,难的是一直赚下去。投资者既要有肯定自己的勇气;也要有否定自己的勇气。用纪律约束行为,以不争、不惧、不躁的心态,以比持久、比稳定、比高低的信念进行自己的交易。投资理念:大处着眼,小处着手,着眼预测,着手追随。
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免责声明:本文为个人看盘笔记,不构成投资建议;据此入市风险自担。
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